翻译自
Kalman R E. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems[J]. 1960, 82D:35-45.
随机过程基本概念
为了读者的方便，我们在这里复习一些概率和随机过程的基本的定义和规律。我的目的是尽可能简洁的描述。所以想要有更大的深度或者广度，请阅读Laning and Battin或者Doob的书。
一个随机变量是一个函数，它的值依赖于一个随机事件的结果。随机变量的值可以是任意方便的数学量：实数、复数或向量等。为了简单，我们只考虑实值随机变量，实际上是没有这样的约束的。我们用 x,y,... 表示随机变量，它们的值用希腊字母 ξ,η,... 表示。和、积以及随机变量的函数还是随机变量。
一个随机变量x可以用概率的形式准确的表示。用符号表示如下：
Pr(x≤ξ)=Fx(ξ);Fx(−∞)=0,Fx(+∞)=1
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